مشاور یک پایان‌نامه بودم. مدلی که دانشجو انتخاب کرده بود agent based بود. مهم‌ترین دغدغه‌ای که من داشتم «ارزیابی مدل» بود. این مدل‌ها بسیار انعطاف‌پذیرند. اگر مدل‌های DSGE بهینه‌یابی داشتند، اینها همان را هم تقریباً ندارند و عملاً داستان‌سرایی به زبان ریاضیات هستند. این بود که در مواجهه با بی‌تفاوتی یکی از اساتید پرسیدم «اگر یک دانشجو یک رگرسیون در مقابل شما بگذارد، اما ضریب معنادار نباشد چه واکنشی نشان می‌دهید؟». در رگرسیون، حداقل ابزاری برای ارزیابی و قضاوت داریم و ذره‌ذره آنرا از قضایا و اثبات‌های ریاضی استخراج کرده‌ایم. (شاید بتوانید اثبات اینکه در رگرسیون ساده باید به‌جای نرمال از استیودنت-تی استفاده کنیم را به یاد بیاورید). جالب است که اینجا نمی‌دانیم واقعاً نتایج با دنیای واقعی چه ارتباطی دارند و بی‌خیال از کنارش می‌گذریم.
همه می‌دانیم که داستان‌سرایی به زبان ریاضیات و شبیه‌سازی چندان سخت نیست. این عبارت را از یکی از مقالات سالایی‌مارتین به یاد دارم: مدلسازی آرتیستیک در اقتصادسنجی یا بهتر بگویم: آرتیست‌بازی در اقتصادسنجی. چیزی که می‌تواند مهر تأییدی بر اینگونه داستان‌سرایی‌ها بزند، ارزیابی یا assessment است.
در یکسال اخیر بر پُست‌هایی از فردی به نام پروفسور هانکه در شبکه‌های اجتماعی و غیره تأکید می‌شود. فعلاً نمی‌خواهم شخصیت ایشان و وابستگی سازمانی ایشان را تحلیل کنم. افراد و نشریات مختلف بحث‌های زیادی مطرح کرده‌اند. اگر دنبال کرده باشید، احتمالاً بحث در رابطه با ایشان و نتایج کارشان را بی‌ارزش بدانید. من هم هدف صرفاً اشاره به اهمیت ارزیابی مدل است.
عکس زیر را از پیام جدیدشان در توئیتر دریافت کرده‌ام (دایره قرمز را خودم کشیده‌ام):
سوال مهم این است که آیا مدلی که چنین نتایجی را ارائه کرده را ارزیابی کرده‌ایم؟ حدس من این است که نه، یا حداقل اگر ارزیابی شده باشد، به نتایج ارزیابی توجهی نشده است.
یک نکته به تعریف ما از تورم باز می‌گردد. ایشان محاسبات خود را با برند «تورم» عرضه کرده‌اند و سوال این است که آیا واقعاً تورم است؟ نه، از من بپرسید، می‌گویم بهتر بود که مثلاً اسم اعدادی که محاسبه می‌کنند را به‌جای تورم، «قُلُمبگی» می‌گذاشتند. البته پول مالیات‌دهنده‌ها را که نمی‌توان با نام «قلمبگی» به کام ریخت. باید برچسب «تورم» بر آن زد و با تورم رسمی مقایسه کرد. دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد هم باورپذیرتر. من وارد بحث تفاوت تعریف نمی‌شوم، اما صرفاً اشاره می‌کنم که تورم رسمی ماهیت پایدارتری دارد.
نکته دیگر من به دایره قرمزی که کشیده‌ام مربوط می‌شود. در یک دوره حدوداً یک‌ماهه نتایج قلمبگی هانکه و «تورم رسمی گزارش‌شده» فاصله گرفته‌اند. زمستان ۹۵ است. اینجا جای خوبی است که می‌توان یک ارزیابی از مدل انجام داد.
تورم نمود بیرونی دارد. چون تغییرات قیمت است. اگر تورم در یک دوره بالا باشد، اثرش هیچگاه در قیمت از بین نمی‌رود. دقیقاً به این دلیل است که تورم رسمی را نمی‌توان با دستکاری برای مدت طولانی پایین گزارش کرد. پس از مدتی انگشت‌نما می‌شود.، چون قیمت را همه می‌بینند و با قیمت حاصل از تورم گزارش‌شده می‌سنجند.
من اعداد دقیق قلمبگی هانکه در در این دوره را ندارم. اما به‌نظر می‌رسد برای یک دوره دو ماهه، قلمبگی به‌طور متوسط ۱۰ یا ۱۵ درصد از تورم رسمی فاصله گرفته است. اما آیا در زمستان ۹۵ تغییرات مهمی در قیمت‌ها داشتیم؟ من به حافظه تاریخی‌ام چندان اعتماد نداشتم، بنابراین نگاهی به جلد چند شماره از مجله «تجارت فردا» در آن دوره انداختم. فکر نمی‌کنم دغدغه در آن روزها تورم بوده باشد، مخصوصاً در این سطح.
همانطور که گفتم هدفم صرفاً بیان اهمیت ارزیابی است. البته این وظیفه من خواننده نباید باشد که نتایج دیگران را ارزیابی کنم. پژوهشگری که مرام علمی دارد، خودش بخش اعظم بحثش را به این موضوع اختصاص می‌دهد. مثلاً در مسئله فوق، خطای زمستان ۹۵ یک فرصت است برای پژوهشگر تا مدل را بررسی و اصلاح کنند. البته با این فرض که هدفش واقعاً علم باشد.